Эксперты обсудили статистическую зависимость в эконометрике и бизнес-аналитике

В мероприятии, проходившем в гибридном формате приняло участие 58 человек, из них — 18 иностранных участников. В течение трех дней эксперты обсудили моделирование зависимости в эконометрике и бизнес-аналитике, а также эндогенность, тяжелые хвосты, сети, устойчивые методы, машинное обучение, что в настоящее время становится все более популярным и актуальным.

Ключевыми экспертами, выступившими с пленарными докладами, стали профессор Умберто Черубини (Университет Болоньи, Италия), профессор Стэн Урусаев (Университет Стони Брук, США), профессор Андрю Паттон (Графский университет, США), профессор Мартин Хьюбер (Университет Фрайбурга, Швейцария). Они рассказали об оценке эффективности ценных бумаг во время просадок рынка, об использовании динамических многофакторных копул для анализа многомерных временных рядов и о многом другом.

В заключительный день конференции проходил мини-курс Causal Analysis based on Machine Learning with Applications in R профессора Мартина Хьюбера.

По результатам конференции идет процесс подготовки специального номера журнала Dependence Modeling.