Авторский мини-курс Центра эконометрики и бизнес-аналитики СПбГУ

Модели тяжелохвостности и зависимости и устойчивый статистический анализ в финансах и экономике
Heavy-tailed and dependent models and robust inference in finance and economics

Мини-курс посвящен обсуждению современных подходов к моделированию и анализу влияния тяжелохвостности, гетерогенности, зависимости и зараженности в экономике и финансах. Также будут рассмотрены современные подходы к статистическому анализу этих свойств финансовых и экономических рынков, включая степень тяжелохвостности распределений, вероятность кризисов и структуры зависимости. Кроме того, будут представлены современные подходы к устойчивому статистическому анализу параметров экономических и финансовых моделей (например, предсказательных регрессий для уровней доходности ценных бумаг и обменных курсов), которые применимы при проблемах гетерогенности, тяжелохвостности, автокоррелированности и зависимости, наблюдаемых в динамике ключевых показателей различных экономик, включая рынки России.
Язык мини-курса — английский.

Мини-курс рассчитан на магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех лиц, интересующихся вопросами эконометрики.

Даты проведения курса 27 сентября — 1 октября 2021 г.
Ссылка на подключение на сайте Центра эконометрики и бизнес-аналитики в разделе Курсы: https://ceba-lab.org/courses

Лекции 1–2. 27 сентября. Начало в 16:00.

Введение. Основные статистические свойства финансовых рынков: Кризисы, распределения с тяжелыми хвостами, нелинейная зависимость и кластеры волатильности. Влияние тяжелохвостности распределений и зависимости на свойства экономических и финансовых моделей и стандартные статистические и эконометрические методы.

Лекции 3–4. 28 сентября. Начало в 16:00.

Устойчивый статистический и эконометрический анализ при проблемах гетерогенности и автокоррелированности данных. Состоятельные стандартные ошибки при гетерогенности и автокоррелированности (Heteroskedasticity and autocorrelation consistent — HAC — standard errors) и основанные на них методы статистического и эконометрического анализа. Новые подходы к устойчивому статистическому и эконометрическому анализу на основе t-статистик для оценок исследуемых параметров по группам.

Лекции 5–6. 29 сентября. Начало в 16:00.

Современные подходы к моделированию и статистическому анализу свойств тяжелохвостности экономических и финансовых рынков. Эмпирический анализ: Вероятность кризисов и тяжелохвостность распределений различных экономиках, включая рынки России.

Лекции 7–8. 30 сентября. Начало в 16:00.

Эконометрические подходы к моделированию основных статистических свойств финансовых рынков и их ключевых показателей, включая нелинейную зависимость, кластеры волатильности, распределения с тяжелыми хвостами и финансовую зараженность. Одномерные и многомерные модели GARCH.

Лекции 9–10. 1 октября. Начало в 16:00.

Современные подходы к моделированию финансовой зараженности и взаимозасимости финансовых рынков. Копульные модели и статистический анализ копульных структур зависимости. Обсуждение открытых проблем для дальнейшего исследования. Выводы.